フォワードテストの結果



<ストラテジー>
Aクロス、ゴールデンクロス買い、デッドクロス売り
Bオシメ、ゴールデンクロス後リバウンド買い、デッドクロス後リバウンド売り
Cハイロ、高値更新で買い、安値更新で売り
Dチルノ、上昇で売り、下落で買い(逆ばり)
  
<結果>
期間:2013.1.25 – 2013.3.29
利益:108,000円 / 1枚 (約2ヶ月)
Aクロス、シグナル0回、勝率52.90% (0)、PF2.10 (0)
Bオシメ、シグナル12回(勝ち5回、未確定3回)、勝率58.34% (-0.14)、PF1.60 (-0.01)
Cハイロ、シグナル32回(勝ち18回、未確定7回)、勝率67.54% (+0.59)、PF2.32 (+0.08)
Dチルノ、シグナル40回(勝ち0回、未確定4回)、勝率21.50% (-0.69)、PF1.81 (-0.08)
※未確定は未決済でポジ保有中
※勝率とPFは3月時点のトータル計算結果(2006.7〜2013.3)、括弧内は約2ヶ月間の増減
  
・Cハイロは勝率とPFがともに上昇
・BオシメとDチルノは勝率とPFがともに低下
・Aクロスは一度も成立せず
  

<Dチルノ危うし>
40回のシグナルで勝ち0回なので、勝率21%と比べると大きな乖離があります。
しかもトレードするたびに勝率とPFがともに一貫して低下しており、
成績の一時的な下ぶれという事でもないようです。

ただ、チルノは逆ばりの戦略なのでそもそも勝率は低く、
さらにここまで歴史的ノンストップ上昇が続いており、
逆ばりに酷だろうということでもう少し様子は見なければいけないかもしれません。
  
<AクロスとBオシメは様子見>
クロスはシグナル発生が一度もなかったです。
これもアベノミクス相場による上昇トレンド継続のためと思われ、明確な調整が来るまでシグナルはなさそうです。
そんな時のためのBオシメですが、トレンドの休みすらないのでシグナルが12回と少なく、まだまだ回数を重ねないと何とも言えないです。
  
<Cハイロ復活?>
成績が安定していないため過去に脱落させたシステムなのですが、
皮肉な事に直近の成績はダントツトップどころか、ますます成績が良くなってます。
  
ただし、あるとき突然悪くなる事は既に計算上明らかになってるので、今後も同じパフォーマンスを出す保証はありません。
一方で、A、B、D他の戦略も想定以上に不安定なので、相対的にこのCの不安定さに目をつぶるべきという結論に達する可能性も出てきました。
  
<損益>
この約2ヶ月間、実際の最終確定利益が108,000円であったので、
少なくとも今のところはしっかりと利益を出すシステムと言えそうです。
ちなみにチルノを除いた結果は257,0000円ですが、
トレンドが生じない相場が到来した場合にはおそらく逆のことになると想定され、
それが何時やってくるかは誰にも分かりませんので、
チルノによるマイナスは必要経費と見るべきでしょうネ。。。

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